ตัวเลือก ใน สต็อก ดัชนี สกุลเงิน และ ฟิวเจอร์ส

FX Products Home. Trade ร่วมกับ CME Group และเข้าถึงตลาด FX ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการกำหนดไว้โดยคุณซึ่งจัดทำขึ้นโดยเราในการระบุและล้าง OTC ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของคุณกับ CME Group ในขนาดที่คุณต้องการในสกุลเงินใดก็ตามที่คุณต้องการและ ในเขตอำนาจใดก็ตามที่คุณเลือกตลาดอิเล็คทรอนิคส์ของเราเป็นระเบียบมีความเท่าเทียมโปร่งใสและไม่ระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่คุณขอข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ CME Group ควรถือเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้เป็นการตรวจสอบ เป็นส่วนเติมเต็มให้กับฟีดข้อมูลตลาดในแบบเรียลไทม์อ่านรายเดือนฉบับย่อของ FX อ่านสรุปผลการซื้อขายหุ้นรายเดือนทั่วโลกของฟิวเจอร์ฟิวชั่นและตัวเลือกต่างๆของกลุ่ม CME ซึ่งรวมถึงไฮไลท์แนวโน้มและทรัพยากรต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตอนนี้มีให้ใช้ใน Half-Ticks ค้นพบการกำหนดราคาแบบละเอียดมากขึ้น กับครึ่งดอลลาร์ของเราสัญญาดอลลาร์ฟิวเจอร์ส futures สัญญาใหม่ EFP ชม webinar FIA เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในกฎ EFP การวิจัย FX และ Reports. February ตัวเลือก Review. Options ในสต็อกดัชนี Curre ncies และ Futures Harvard Case Solution ซ่อนโดยโรเบิร์ตเอ็มคอนรอย, 17 หน้าวันที่ตีพิมพ์ 03 ต. ค. 2551 รายละเอียด UV1048-PDF-ENG วิธีการทำงานของเราเพียงแค่ส่งอีเมลมาหาเราพร้อมกับคำแนะนำและยืนยันการสั่งซื้อโดยการชำระเงินที่นี่ การแก้ปัญหาคำชี้แจงเกี่ยวกับภาษีและการบัญชีการปฏิบัติตามข้อ จำกัด ของหุ้นที่มีการกำหนดรางวัลตัวเลือกหุ้นและตัวเลือกหุ้นที่ไม่เหมาะสมและกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับตัวเลือกหุ้นและการบัญชีค่าตอบแทนสำหรับตัวเลือกสต็อคมุมมองการใช้ตัวเลือกหุ้นของพนักงานที่มากเกินไปเป็นบัญชีที่ไม่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงาน โซลูชั่นอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเช่น. ข้อตกลงเกี่ยวกับดัชนีสต๊อกหุ้นสกุลเงินและฟิวเจอร์สข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีหุ้นสกุลเงินและฟิวเจอร์สการนำเสนอรูปแบบตัวเลือกในดัชนีหุ้นสกุลเงินและฟิวเจอร์สตัวเลือกการนำเสนอ 1 ตัวเลือกในดัชนีหุ้นสกุลเงินและฟิวเจอร์ส 2 Options On Stock Indices Contracts อยู่บนดัชนี 100 เท่าพวกเขาจะตัดสินเป็นเงินสดในการใช้ตัวเลือกการระงับ er ของตัวเลือกการเรียกรับได้รับ SK 100 ในเงินสดและผู้เขียนของตัวเลือกจ่ายเงินจำนวนนี้เป็นเงินสดผู้ถือของตัวเลือกการวางได้รับ KS 100 ในเงินสดและผู้เขียนของตัวเลือกจ่ายเงินจำนวนนี้เป็นเงินสด S ค่าของดัชนี K 3 ดัชนีดาวโจนส์ DJX ดัชนีแนสแดค 100 NDX ดัชนี Russell 2000 RUT S ใช้เวลาในช่วงชีวิต 311 ตัวเลือกของฟิวเจอร์สเมื่อตัวเลือกฟิวเจอร์สแบบมีสาย ถ้าตำแหน่งฟิวเจอร์สถูกปิดทันทีจ่ายจากการโทร F 0 K โดยที่ F 0 คือราคาฟิวเจอร์สในช่วงเวลาของการออกกำลังกาย 1 ตำแหน่งที่ยาวในฟิวเจอร์ส 2 จำนวนเงินสดเท่ากับส่วนที่เกินจากราคาฟิวเจอร์สในช่วงนัดหยุดงาน ราคา 32 32 ตัวอย่างวันนี้คือ 8 15 ตัวเลือกการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบหนึ่งเดือนกันยายนที่มีทองแดง K 240 เซนต์ต่อหนึ่งสัญญาอยู่ที่ราคาทองคำ 25,000 ปอนด์สำหรับการส่งมอบในเดือนก. ย. นี้คือ 251cents 8 14 ราคาฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครั้งสุดท้ายคือ 250 IF ตัวเลือกการออกกำลังกาย, นักลงทุนได้รับเงินสด 25,000X 250-240 เซนต์ 2,500 บวกกับฟิวเจอร์สที่ยาวถ้าปิดทันที 25,000X 251-250 cents 250 ถ้าสถานะฟิวเจอร์สถูกปิดทันที 25,000X 251-240 เซนต์ 2,750.33 33 ตัวเลือกของฟิวเจอร์สเมื่อวาง ฟิวเจอร์สเป็นตัวเลือกที่ผู้ถือซื้อมาหากสถานะฟิวเจอร์สถูกปิดทันที Payoff จากการใส่ KF 0 โดยที่ F 0 เป็นราคาฟิวเจอร์สในช่วงเวลาของการออกกำลังกาย 1 ตำแหน่งสั้น ๆ ในฟิวเจอร์ส 2 จำนวนเงินสดเท่ากับส่วนที่เกินจากราคาการตีราคามากกว่า ราคาฟิวเจอร์ส 34 34 เหตุผลสำหรับความนิยมในตัวเลือกของฟิวเจอร์สสภาพคล่องและง่ายต่อการค้าจาก futures exchange ราคาเป็นที่รู้จักกันในทันทีการตั้งถิ่นฐานเป็นเงินสดโดยปกติแล้วฟิวเจอร์สและตัวเลือกฟิวเจอร์สซื้อขายกันในราคาเดียวกัน และฟิวเจอร์สตัวเลือกจ่ายจากตัวเลือกการโทรที่มีราคา K ตีราคาสปอตของสินทรัพย์การจ่ายคืนจากตัวเลือกการโทรที่มีราคา K ตีราคาฟิวเจอร์สของสินทรัพย์เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สครบกําหนดในเวลาเดียวกัน เป็นตัวเลือกที่ 36 36 ความเท่าเทียมกันของการใส่คู่สัญญาในการซื้อขาย Futures option พิจารณาพอร์ตการลงทุนสองแบบดังต่อไปนี้สายการลงทุนในยุโรปบวกกับ Ke - rT ของเงินสด B European บวกบวกฟิวเจอร์สระยะยาวบวกเงินสดเท่ากับ F 0 e-rT พวกเขาต้องมีค่าเท่ากันในเวลาเดียวกัน T เพื่อให้ c Ke - rT p F 0 e-rT.37 37 ตัวเลือกตัวอย่างตัวเลือกการเรียกเงินในยุโรปสำหรับการจัดส่งในหกเดือน c Ke - rT p F 0 e - rT ใช้สมการ P c Ke - rT - F 0 e - rT P 0 56 8 50e -0 1X0 5 -8 e -0 1X0 5 1 04.38 38 เก ณ ฑสําหรับตัวเลือกการซื้อขายลวงหนา c Ke - rT p F 0 e - rT หรือ 39 หนา 39 ขอบเขตการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเนื่องจากสามารถทํา 40 40 การประเมินโดยต้นไม้สองตัวตัวเลือกการโทร 1 เดือนในฟิวเจอร์สมีราคาการประท้วง 29 ราคาซื้อขายล่วงหน้า 33 ราคา Option 4 ราคาซื้อขายล่วงหน้า 28 ราคา Option 0 ราคา Futures 30 ราคา Option 41 41 การประเมินโดย ต้นไม้แบบทวินามพิจารณาพอร์ตโฟลิโอฟิวเจอร์สแบบสั้น 1 พอร์ตตัวเลือกการโทรจะไม่มีความเสี่ยงเมื่อ 3 4 -2 หรือ 0 8 3 4 -2.42 42 การประเมินโดยทวินามกลุ่มผลงานที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นเวลานาน 0 8 fut ures short call call 1 ตัวมูลค่าของพอร์ตการลงทุนใน 1 เดือนคือ -1 6 มูลค่าของพอร์ตการลงทุนวันนี้คือ -1 6e 0 06 12 -1 592.43 43 A Generalization ตราสารอนุพันธ์เป็นระยะเวลา T และขึ้นอยู่กับราคาฟิวเจอร์ส F0u uF0u u F0d dF0d d F0 F0.44 A การสรุป F 0 u F 0 u F 0 d F 0 d พิจารณาพอร์ตโฟลิโอที่เป็นฟิวเจอร์สระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น 1 พอร์ตผลงานจะไม่มีความเสี่ยงเมื่อ 45 45 A ทั่วไปมูลค่าของพอร์ตการลงทุน ณ เวลา T คือ F 0 u F 0 u มูลค่าของพอร์ตการลงทุนในวันนี้คือ F 0 u F 0 ue - rT.46 46 การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปที่เราได้รับ pu 1 pde rT ที่ 47 47 การลอยตัวของราคาฟิวเจอร์สในความเสี่ยงที่เป็นกลาง เราสามารถใช้สูตรสำหรับตัวเลือกในการจ่ายเงินปันผลหุ้น S 0 ราคาปัจจุบันฟิวเจอร์ส F 0 ชุด q อัตราความเสี่ยงภายในประเทศ r การตั้งค่า Qr ช่วยให้มั่นใจว่าการเติบโตของ F ในความเสี่ยงที่เป็นกลาง โลกเป็นศูนย์ 48 48 อัตราการเจริญเติบโตสำหรับราคาฟิวเจอร์สสัญญา futures ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกใน a โลกที่มีความเสี่ยงเป็นกลางอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเป็นศูนย์อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของราคาฟิวเจอร์สจึงเป็นศูนย์ราคาฟิวเจอร์สจึงสามารถได้รับการปฏิบัติเช่นหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตรา r.50 50 Black s Formula สูตรสำหรับตัวเลือกของยุโรปในอนาคต เป็นที่รู้จักกันในชื่อสูตรของ Black s. 51 51 ตัวอยางตัวอยางตัวอยางยุโรปใสตัวเลือกลวงหนาสําหรับน้ํามันดิบ Fo 20, K 20, R 0 09, T 4 12, 0 25, F 0 K 0 ดังนั้น 52. 52 ตัวเลือก หากราคาฟิวเจอร์สมีราคาสูงกว่าราคาสปอตปกติการโทรอเมริกันในฟิวเจอร์สมีค่ามากกว่าการโทรอเมริกันในลักษณะเดียวกับที่อเมริกันวางไว้บนฟิวเจอร์สมีค่าน้อยกว่าการวางอเมริกันแบบเดียวกันเมื่อราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าจุด ราคาย้อนกลับตลาดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม